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Varianz

Analog zur »Varianz« einer empirischen Variablen kann auch ein Maß für die Streuung einer »Zufallsvariablen« definiert werden. Es heißt ebenfalls Varianz (engl.: variance). Die Varianz einer Zufallsvariablen ist genauso definiert wie die Varianz einer empirischen Variablen, nur werden jetzt die Abweichungen vom »Erwartungswert« der Zufallsvariablen betrachtet. Kennt man bei einer diskreten Zufallsvariablen die »Wahrscheinlichkeitsfunktion« $ f(x)$, dann kann man ausrechnen, welche Varianz die Zufallsvariable aufweist. Bei einer kontinuierlichen Zufallsvariablen benötigt man dazu die »Dichtefunktion« $ f(x)$.

Notation: $ Var(X)$.



HJA 2001-10-01